(67)--3.4.6随机向量的数学期望向量与协方差矩阵

第三章多维随机变量及其分布第2页定义3.4.3设n维随机向量X=(X1,X2,,Xn)′,若每个分量的数学期望都存在,则称E(X)=(E(X1),E(X2),,E(Xn))′为n维随机向量的数学期望向量，简称为X的数学期望。第三章多维随机变量及其分布第3页定义：对于二维随机变量(X,Y),称E[(X-EX)(Y-EY)]为X与Y的协方差,记做Cov(X,Y),即Cov(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]称为（X,Y）的协方差矩阵()cov(,)cov(,)()VarXXYXYVarY类似定义：n维随机变量(X1,X2,,...