(63)--3.31 协方差与相关系数

协方差与相关系数考虑，当，独立时，有协方差?是否能够反映，之间的一些关系？定义1设与是两个随机变量，若存在，则称其为与的协方差，记为，即相关系数?是否能够反映，之间的一些关系？定义2设与是两个随机变量，称为与的相关系数或标准化协方差。协方差、相关系数与方差的比较𝐷𝑋=𝐸(𝑋−𝐸𝑋)2𝜌𝑋𝑌=¿¿¿Cov(𝑋,𝑋)（1）计算协方差，就是计算两个随机变量函数的期望！两个公式（2）¿𝐸𝑋𝑌−𝐸𝑋𝐸𝑌¿𝐸[(𝑋+𝑌)−𝐸(...