(65)--3.32 矩、协方差阵与相关阵

矩、协方差阵与相关阵矩定义1设与是两个随机变量，若存在，则称其为的阶原点矩；若存在，则称其为和的阶混合原点矩；若存在，则称其为的阶中心矩；若存在，则称其为和的阶混合中心矩；随机向量的数学期望定义2设维随机向量，则称为的数学期望。二维随机向量的协方差阵以二维为例，随机向量有四个二阶中心矩21111)(EXEX))((221112EXXEXEX))((112221EXXEXEX22222)(EXEX称矩阵为随机向量的协方差阵。...