第六章债券和股票第二节债券的定价原理•P：债券的价格•i：债券的到期收益率•F：债券的面值•r：债券的息票率•rF：息票收入•C：债券的偿还值•n：息票的支付次数债券的价格等于未来息票收入的现值与偿还值的现值之和，即这里表示贴现因子。因此，债券的价格与到期收益率成反比。1ntnnntPrFvCvrFaCv11vi对P求关于i的一阶和二阶导数，可得一阶导数小于零，说明P是i的减函数，到期收益率越高，债券的价格...
第六章债券和股票第二节债券的定价原理•P：债券的价格•i：债券的到期收益率•F：债券的面值•r：债券的息票率•rF：息票收入•C：债券的偿还值•n：息票的支付次数债券的价格等于未来息票收入的现值与偿还值的现值之和，即这里表示贴现因子。因此，债券的价格与到期收益率成反比。1ntnnntPrFvCvrFaCv11vi对P求关于i的一阶和二阶导数，可得一阶导数小于零，说明P是i的减函数，到期收益率越高，债券的价格...
