04/26/241第九章时间序列模型第九章时间序列模型关于标准回归技术及其预测和检验我们已经在前面的章节讨论过了，本章着重于时间序列模型的估计和定义，这些分析均是基于单方程回归方法。这一部分属于动态计量经济学的范畴。通常是运用时间序列的过去值、当期值及滞后扰动项的加权和建立模型，来“解释”时间序列的变化规律。04/26/242主要内容主要内容§9.1§9.1序列相关理论序列相关理论§9.2§9.2平稳时间序列建模平稳时...
1第二章经济时间序列的第二章经济时间序列的季节调整、分解与平滑季节调整、分解与平滑本章主要介绍经济时间序列的分解和平滑方法。时间序列分解方法包括季节调整和趋势分解,指数平滑是目前比较常用的时间序列平滑方法。2经济指标的月度或季度时间序列包含4种变动要素：长期趋势要素T、循环要素C、季节变动要素S和不规则要素I。长期趋势要素(T):代表经济时间序列长期的趋势特性。循环要素(C):是以数年为周期的一种周期性变动。...
1§9.2随机时间序列分析模型一、时间序列模型的根本概念及其适用性二、随机时间序列模型的平稳性条件三、随机时间序列模型的识别四、随机时间序列模型的估计五、随机时间序列模型的检验2•经典计量经济学模型与时间序列模型•确定性时间序列模型与随机性时间序列模型3一、时间序列模型的根本概念及其适用性41、时间序列模型的根本概念随机时间序列模型（timeseriesmodeling）是指仅用它的过去值及随机扰动项所建立起来的模型，...
1第九章时间序列计量经济学模型的理论与方法第一节时间序列的平稳性及其检验第二节随机时间序列模型的识别和估计第三节协整分析与误差修正模型2§9.1时间序列的平稳性及其检验一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型二、时间序列数据的平稳性三、平稳性的图示判断四、平稳性的单位根检验五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程3一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型4⒈常见的数据类型到目前为止,经典计量经济模型常用到...
1时间序列分析入门2主要内容•确定性时间序列模型•随机时间序列模型及其性质•时间序列模型的估计和预测3一.确定性时间序列模型•时间序列：各种社会、经济、自然现象的数量指标按照时间次序排列起来的统计数据•时间序列分析模型：解释时间序列自身的变化规律和相互联系的数学表达式4确定性时间序列模型•滑动平均模型•加权滑动平均模型•二次滑动平均模型•指数平滑模型5(1)滑动平均模型NyyyytNttt11ˆ作用...
11时间序列分析时间序列分析时间序列模型-ARIMA22时间序列分析概论时间序列分析概论计量经济分计量经济分析中析中常用的数据常用的数据类型类型截面数截面数据据时间序列时间序列数据数据面板数面板数据据一、什么是时间序列：一、什么是时间序列：所谓时间序列数据，是指反应社会、经济、自然所谓时间序列数据，是指反应社会、经济、自然等现象的某一数量指标进行时间上的观察所得到的数据。等现象的某一数量指标进行时间上的...
1§3.2协整与误差修正一、长期均衡与协整分析二、协整检验—EG检验三、协整检验—JJ检验四、误差修正模型2一、长期均衡与协整分析EquilibriumandCointegration31、问题的提出（classicalregressionmodel）是建立在平稳数据变量基础上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出多问题。变量是非平稳的，这就给经典的回归分析方法带来了很大限制。量之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的（cointegration)，则是...
1第六讲现代时间序列分析模型§2协整与误差修正模型2•经典时间序列分析模型：–MA、AR、ARMA–平稳时间序列模型–分析时间序列自身的变化规律•现代时间序列分析模型：–分析时间序列之间的关系–单位根检验、协整检验–现代宏观计量经济学3§1时间序列平稳性和单位根检验一、时间序列的平稳性二、单整序列三、单位根检验4一、时间序列的平稳性StationaryTimeSeries5⒈问题的提出•经典计量经济模型常用到的数据有：–时间序列...
1第九章时间序列计量经济学模型•时间序列的平稳性及其检验•随机时间序列分析模型•协整分析与误差修正模型2§9.1时间序列的平稳性及其检验一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型二、时间序列数据的平稳性三、平稳性的图示判断四、平稳性的单位根检验五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程3一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型4⒈常见的数据类型到目前为止，经典计量经济模型常用到的数据有：•时间序列数据（time-s...
1§8.1StationaryTimeSerialandUnit一、时间序列的平稳性二、单整序列2经典时间序列分析模型：AR、ARMA模型列模型列自身的变化规律现代时间序列分析模型：列之间的结构关系协整检验是核心内容量经济学的主要内容3一、时间序列的平稳性StationaryTimeSeries4⒈问题的提出模型常用到的数据有：（time-seriesdata)；ss-sectionaldata)据（paneldata/time-seriescross-sectiondata)据是最常见,也是最常用到的数据。暗含着一个重要假...
11高等教育出版社高等教育电子音像出版社第十一章第十一章时间序列分析时间序列分析22本章内本章内容容一、时间序列的有关概念二、时间序列的因素分析三、平稳时间序列分析33时间序列的有关概念时间序列的有关概念时间序列含义、构成因素、数学模型时间序列的根本概念：时间序列的根本概念：44时间序列的因素分析时间序列的因素分析长期趋势分析:图形描述：图形描述：平稳时间序列、非平稳时间序列、仅含长期趋势的序列、含趋势...
1§8.1StationaryTimeSerialandUnit一、时间序列的平稳性二、单整序列2经典时间序列分析模型：AR、ARMA模型列模型列自身的变化规律现代时间序列分析模型：列之间的结构关系协整检验是核心内容量经济学的主要内容3一、时间序列的平稳性StationaryTimeSeries4⒈问题的提出模型常用到的数据有：（time-seriesdata)；ss-sectionaldata)据（paneldata/time-seriescross-sectiondata)据是最常见,也是最常用到的数据。暗含着一个重要假...
计量经济学EconometricsChapter8时间序列计量经济学模型TimeSeriesEconometricsModels8.1时间序列的平稳性及其检验StationaryTimeSeries8.2随机时间序列分析模型StochasticTimeSeriesModel8.3协整与误差修正模型CointegrationandErrorCorrectionModel8.1时间序列的平稳性及其检验StationaryTimeSeriesChapter8时间序列计量经济学模型TimeSeriesEconometricsModelsCh8TimeSeriesEconometricsModels04/26/24制作与教学武汉理工大...
基于时间序列预测的股票交易决策建议系统蒋倩仪(中南林业科技大学计算机与信息工程学院湖南长沙410004)摘要对股票市场特征选择的相关问题进行了研究和讨论。根据震荡盒理论提出一种新的适应于与机器学习相结合的交易边界模型，通过结合基于距离的多核极限学习机(DBMK-ELM)与交易边界模型，构建基于时间序列预测的股票交易决策建议系统，使得在股票交易中能稳定获得较高的收益率并保持较低的投资风险。该系统可以快速地学习股市...
应用时间序列分析实验手册目录目录..........................................................................................................2第二章时间序列的预处理.......................................................................3一、平稳性检验..................................................................................3二、纯随机性检验......................................................
1前述的AR(p)、MA(q)和ARMA(p,q)三个模型只适用于刻画一个平稳序列的自相关性。一个平稳序列的数字特征，如均值、方差和协方差等是不随时间的变化而变化的，时间序列在各个时间点上的随机性服从一定的概率分布。也就是说，对于一个平稳的时间序列可以通过过去时间点上的信息，建立模型拟合过去信息，进而预测未来的信息。§5.3§5.3非平稳时间序列建模非平稳时间序列建模2然而，对于一个非平稳时间序列而言，时间序列的某些数字...
华北科技学院毕业论文目录摘要..............................................................IIIABSTRACT..........................................................III第1章绪论.......................................................11.1研究背景及意义.................................................1第2章股票价格预测理论与方法.....................................22.1股票基础知识..........................
第九章时间序列计量经济学模型的理论与方法练习题1、请描述平稳时间序列的条件。2、单整变量的单位根检验为什么从DF检验发展到ADF检验？3、设其中是相互独立的正态分布N(0,)随机变量，是实数。试证：{}为平稳过程。4、用图形及法检验1978-2002年居民消费总额时间序列的平稳性，数据如下：年份居民消费总额年份居民消费总额年份居民消费总额19781759.119875961.2199526944.519792005.419887633.1199632152.319802317.119898523.5...
2．时间数列中,数值大小与时间长短有直接关系的是2C各年环比增长速度之积等于总速度和等于总速度D各年环比增长速度之1．对于时间数列,下列说法正确的有()B数列是按时间顺序排列的D数列是进行动态分析B数值大小与间隔长短无关D数值相加没有实际意B平均增长速度小于平均D平均发展速度=平均增长C平均增长速度=平均发展速度-13E平均发展速度×平均增长速度=14．下列计算增长速度的公式正确的有()增长量B报告期水平基期水平基期水平A...
