数学建模MathematicalModeling非平稳时间序列—中国人口预测Non-stationaryTimeSeries01非平稳时间序列的背景一、非平稳时间序列背景为什么要研究非平稳时间序列我国GDP数据图对于一个非平稳时间序列而言，时间序列的某些数字特征是随着时间变化而变化的。而现实中的大多数经济数据都是非平稳的。一、非平稳时间序列背景非平稳时间序列定义与识别如果一个时间序列的均值或方差随着时间变化，那么这个时间序列数据就是非平稳的时...
脚本——非平稳时间序列(ppt1,ppt2)同学，你好，今天我们来介绍非平稳时间序列及其在中国人口预测中的应用。(ppt3)首先，先来介绍一下非平稳时间序列的背景。(ppt4)（动画1）我们为什么要研究非平稳时间序列呢？（动画2）来看下面这张图，它反映了我国GDP的数据变化，可以明显的看出，我国的GDP是有上升的趋势的，也就是说我国GDP的均值是随着时间在不断变化的。（动画3）因此，对于一个非平稳时间序列而言，时间序列的某些数字...
数学建模MathematicalModelingStationaryTimeSeries平稳时间序列建模过程—降雪量的预测01平稳时间序列模型回顾一、平稳时间序列模型回顾ARMA模型分类𝝋(𝑩)=𝟏−𝝋𝟏𝑩−𝝋𝟐𝑩𝟐−⋯−𝝋𝒑𝑩𝒑,模型：𝜽(𝑩)=𝟏−𝜽𝟏𝑩−𝜽𝟐𝑩𝟐−⋯−𝜽𝒒𝑩𝒒模型：模型02ARMA模型识别与定阶二、ARMA模型识别与定阶模型的识别与定阶自相关系数与偏自相关系数反映，和模型的固有特征，且有如下结论：对应于零均值序列，AR(p)MA(q)ARMA(p,q)...
脚本——平稳时间序列建模(ppt1,ppt2)同学，你好。这节课我们来学习平稳时间序列建模。(ppt3)我们先来回顾一些平稳时间序列模型。(ppt4)（动画1）回顾一下ARMA模型的分类。（动画2）第一类是AR(p)模型：其形式是𝛗(𝐁)作用在𝐗_𝐭=𝛆_𝐭，（动画3）其中推移多项式为𝝋(𝑩)=𝟏−𝝋_𝟏*𝑩−𝝋_𝟐*𝑩方−⋯−𝝋_𝒑*𝑩的p次方。（动画4）第二类是MA(q)模型：其形式是𝑿_𝒕=𝜽(𝑩)作用在𝜺_𝒕，（动画5）其中推移多项式为𝜽(𝑩)=𝟏−...
数学建模MathematicalModeling平稳时间序列模型的基本形式StationaryTimeSeriesAnalysisModel01平稳时间序列模型一、平稳时间序列模型平稳时间序列模型的基本形式平稳时间序列模型AR模型ARMA模型MA模型一、平稳时间序列模型AR模型具有如下结构的模型称为p阶自回归模型，简记为：满足的条件{𝝋𝒑≠𝟎,𝑬(𝜺𝒕)=𝟎，𝑽𝒂𝒓(𝜺𝒕)=𝝈𝜺𝟐,𝑬(𝜺𝒕𝜺𝒔)=𝟎,𝒔≠𝒕𝑬(𝑿𝒔𝜺𝒕)=𝟎，∀𝒔<𝒕,,保证模型的阶数是p阶是零均值、方差是的...
脚本——平稳时间序列模型基本形式(ppt1,ppt2)同学，你好。这节课主要介绍的是平稳时间序列模型的基本形式。(ppt3)先来看第一部分平稳时间序列模型。(ppt4)（动画1）平稳时间序列模型主要分为三种：（动画2）AR模型，（动画3）MA模型，（动画4）ARMA模型。(ppt5)（动画1）首先了解第一种模型：AR模型。（动画2）具有如下结构的模型称为p阶自回归模型，简记为𝐴𝑅(𝑃)：即𝑿_𝒕=𝝋_𝟎+𝝋_𝟏𝑿_(𝒕−𝟏)+𝝋_𝟐𝑿_(𝒕−𝟐)+⋯+𝝋_...
数学建模MathematicalModeling平稳时间序列的概念TheConceptofStationaryTimeSeries01时间序列分析简介一、时间序列分析简介什么是时间序列？时间序列是按时间顺序排列的、随时间变化且相互关联的数据序列。什么是时间序列分析？对时间序列进行观察研究，找寻它的发展规律，预测它将来的走势。时间序列趋势项周期项随机噪声项一、时间序列分析简介时间序列分类研究对象的数量一元时间序列多元时间序列时间的连续性离散时间序列...
脚本——平稳时间序列的概念(ppt1,ppt2)同学，你好。今天我们来介绍平稳时间序列的概念。(ppt3)先来了解一下时间序列分析简介(ppt4)（动画1）什么是时间序列？（动画2）时间序列是按时间顺序排列的、随时间变化且相互关联的数据序列。（动画3）什么是时间序列分析？（动画4）对时间序列进行观察研究，找寻它的发展规律，预测它将来的走势。（动画5）时间序列经过合理的函数变换后可以被认为是由三个部分叠加而成,分别是（动画6...
12.平稳时间序列3.非平稳时间序列4.建模步骤5.案例分析1.基本概念第五章时间序列分析第一节基本概念一、了解时间序列二、时间序列的基本概念一、了解时间序列•1.1什么是时间序列？•时间序列是指按时间顺序排列的、随时间变化且相互关联的数据序列。•1.2什么是时间序列分析？•简单来说，就是对时间序列进行观察研究，找寻它的发展规律，预测它将来的走势。34时间序列经过合理函数变换均可认为是三个部分叠加而成。即：趋势项...
第五章时间序列分析1.平稳时间序列分析2.非平稳序列建模一、了解时间序列1.1什么是时间序列？时间序列是指按时间顺序排列的、随时间变化且相互关联的数据序列。1.2什么是时间序列分析？简单来说，就是对时间序列进行观察研究，找寻它的发展规律，预测它将来的走势。任何时间序列经过合理函数变换均可认为是三个部分叠加而成。即：趋势项部分、周期项部分、随机噪声项部分时间序列可有不同的分类：根据所研究的对象数量可分为一...
12.平稳时间序列3.非平稳时间序列4.建模步骤5.案例分析1.基本概念第五章时间序列分析第一节基本概念一、了解时间序列二、时间序列的基本概念一、了解时间序列•1.1什么是时间序列？•时间序列是指按时间顺序排列的、随时间变化且相互关联的数据序列。•1.2什么是时间序列分析？•简单来说，就是对时间序列进行观察研究，找寻它的发展规律，预测它将来的走势。34时间序列经过合理函数变换均可认为是三个部分叠加而成。即：趋势项...
回归分析中的时间序列数据许多经济数据在时间上有一定的滞后性以时间为序的数据，称为时间序列时间序列中同一变量的顺序观测值之间存在自相关若采用普通回归模型直接处理，将会出现不良后果分析需要诊断并消除数据的自相关性，建立新的模型投资额与国民生产总值和物价指数1.32341718.0257.9140.7676756.0125.741.25791549.2206.1130.7436691.1113.531.15081434.2228.7120.7277637.797.421.05751326.4229.8110.7167596.790.91物...
《统计手册：金融中的统计方法》第11章非线性时间序列、复杂理论和金融学*WilliamA.Brock和PedroJ.F.deLima1.引言“”“”本文描述一系列近期金融研究工作中的统计问题，这些工作与非线性、长期依赖、“”“”“”肥尾、混沌理论和复杂理论这些词有关。为了给读者提供一个这里所要讨论的问题的路径图，我们将给出一个相当长的引言。根据路径图的精神，我们将用各部分的标题标明每个详细讨论到的问题，对于本文没有讨论到的问题...
1时间序列数据的平稳性检验2要点平稳性的检验方法（ADF检验）伪回归的定义协整的定义及检验方法（AEG方法）误差修正模型的含义及表示形式3第一节随机过程和平稳性原理一、随机过程一般称依赖于参数时间t的随机变量集合{}为随机过程。例如，假设样本观察值y1，y2,yt是来自无穷随机变量序列Y-2,Y-1,Y0,Y1,Y2的一部分，则这个无穷随机序列称为随机过程。tY4随机过程中有一特殊情况叫白噪音，其定义如下：如果随机...
1第九章时间序列计量经济学模型•时间序列的平稳性及其检验•随机时间序列分析模型•协整分析与误差修正模型2§9.1时间序列的平稳性及其检验一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型二、时间序列数据的平稳性三、平稳性的图示判断四、平稳性的单位根检验五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程3一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型4⒈常见的数据类型到目前为止，经典计量经济模型常用到的数据有：•时间序列数据（time-s...
1CH4-3时间序列分析模型24-3-1时间序列的根本概念一、时间序列1、含义：指被观察到的依时间为序排列的数据序列。2、特点：（1）现实的、真实的一组数据,而不是数理统计中做实验得到的。既然是真实的,它就是反映某一现象的统计指标,因而,时间序列背后是某一现象的变化规律。（2）动态数据。32010年11月17日--2011年4月8日上证综指4二、时间序列分析时间序列分析：是一种根据动态数据揭示系统动态结构和规律的统计方法。其根本思...
1§3.2时间序列的协整检验与误差修正模型一、长期均衡关系与协整二、协整的E-G检验三、协整的JJ检验四、关于均衡与协整关系的讨论五、结构变化时间序列的协整检验六、误差修正模型2一、长期均衡与协整分析EquilibriumandCointegratio31、问题的提出回归模型（classicalregressionmodel）是建立在数据变量基础上的，对于非平稳变量，不能使用经典模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。许多经济变量是非平稳的，这就给经典的回归...
1实训工程EXCEL进行时间序列分析首先我们介绍实训内容：一、图形描述二、测定增长量和平均增长量三、测定开展速度和平均开展速度四、移动平均法预测五、指数平滑法预测六、线性回归分析预测七、季节变动分析2一、图形描述在对时间序列进行分析时,最好是先作一个图形,然后根据图形观察数据随时间变化模式以及变化趋势。3用EXCEL生成图形的操作步骤如下：翻开数据文件资料1,切换到“插入〞选项卡,在“图表〞组中单击“折线图〞4二...
1第八章时间序列分析2第一节随机时间序列的特性分析一、时序特性的研究工具最重要的工具是自相关和偏自相关在主菜单项选择择Quick/SeriesStatistics/Correlogram或在主窗口命令行输入ident或用鼠标双击工作文件窗口中相应的序列名称,然后在出现的序列对象窗口上方工具栏中选择View/lCorrelogram3输出结果由两局部组成。左半局部是序列的自相关和偏自相关分析图,右半局部包括五列数据。第一列的自然数表示滞后期k,...
