![单整和协整[共10页]](https://www.peiji.com/assets/images/load.png)
协整检验【实验目的】掌握时间序列数据双变量协整检验。【实验内容】表中国居民总量消费支出与收入资料单位：亿元年份GDPCONSCPITAXGDPCXY19783605.61759.146.21519.287802.56678.83806.719794092.62011.547.07537.828694.27551.64273.219804592.92331.250.62571.709073.77944.24605.519815008.82627.951.90629.899651.88438.05063.919825590.02902.952.95700.0210557.39235.25482.419836216.23231.154.00775.5911510.810074.65...
实验背景：从总体上考察中国居民收入与消费支出的关系，获得了1978-2000年中国居民人均消费支出(Y)与人均国内生产总值(X),具体数据如表10.1所示：（单位：元/人）表10.11978-2000年中国居民人均消费支出与人均国内生产总值年份人均居民消费支出人均GDP年份人均居民消费支出人均GDP197819791980198119821983198419851986198719881989395.8437464.1501.9533.5572.8635.6716746.5788.3836.4779.7675.1716.9763.7792.4851.1931.4105...
1§3.2时间序列的协整检验与误差修正模型一、长期均衡关系与协整二、协整的E-G检验三、协整的JJ检验四、关于均衡与协整关系的讨论五、结构变化时间序列的协整检验六、误差修正模型2一、长期均衡与协整分析EquilibriumandCointegratio31、问题的提出回归模型（classicalregressionmodel）是建立在数据变量基础上的，对于非平稳变量，不能使用经典模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。许多经济变量是非平稳的，这就给经典的回归...
一、VAR模型及特点二、VAR模型滞后阶数p确实定方法三、格兰杰因果关系检验四、脉冲响应函数与方差分解五、Jonhanson协整检验六、建立VAR模型七、利用VAR模型进行预测八、向量误差修正模型VAR模型分析1.VAR模型—向量自回归模型经典计量经济学中，由线性方程构成的联立方程组模型，由科普曼斯（poOKmans1950）和霍德－科普曼斯（Hood-poOKmans1953）提出。联立方程组模型在20世纪五、六十年代曾轰动一时，其优点主要在于对每个方...
1§3.2协整与误差修正一、长期均衡与协整分析二、协整检验—EG检验三、协整检验—JJ检验四、误差修正模型2一、长期均衡与协整分析EquilibriumandCointegration31、问题的提出（classicalregressionmodel）是建立在平稳数据变量基础上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出多问题。变量是非平稳的，这就给经典的回归分析方法带来了很大限制。量之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的（cointegration)，则是...
15、第八章案例分析〔协整检验：基于回归系数的jj检验法〕协整检验——基于回归系数的JJ检验法一、争论目的传统的回归分析是建立在变量数据平稳的假定根底之上，而现实中，大多数经济变量都是非平稳的(例如产出、资本存量、收入等经济变量都具有长期增长的趋势)。因此通过回归分析得到的回归模型缺乏统计意义上的规律论证，简洁产生伪回归。伪回归模型有很2高的值和t值，但参数估量值却毫无意义，从而可导致推测失败。20世纪80...
