第五讲OLS的渐进性[共40页]

1第五章：OLS的渐进性(OLSAsymptotics)§5.1一致性§5.2渐近正态和大样本推断§5.3OLS的渐进有效性2第一节一致性(consistency)一、一致性的含义令Wn是基于样本y1,y2yn的关于参数θ的估计量，如果对任意ε>0，当n→∞时，Pr(|Wn−θ|>ε)→0，Wn就是θ的一个一致估计量(consistentestimator)。当Wn具有一致性时，我们也称θ为Wn的概率极限(probabilitylimitofWn)，记作Plim(Wn)=θ。1.定义32.为什么要考虑一致性我们已经讨论了有...