股指期货交易策略之套期保值实例分析一．股指期货合约简介股指期货是金融期货的一种，是以某种股票价格指数为标的资产的标准化的期货合约。买卖双方报出的价格是一定时期后的股票指数价格水平，在合约到期后，股指期货通过现金结算差价的方式进行交割。股指期货买卖双方交易的不是抽象的股价指数，而是代表一定价值的股价指数期货合约，其价格的高低以股价指数的变化为基础，并且到期时以现金进行结算。所以有人认为股指期货交...
二O一O2目录一、业务概要二、会计核算3定义：股指期货〔StockIndexFutures)，是指以股票指数为标的物的标准化期货合约。双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先约定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。交易目的：根据证监会发布的?证券公司参与股指期货交易指引?的规定，证券公司自营业务以套期保值为目的参与股指期货交易合约标的指数：中证指数公司的沪深300指数合约交割月份：交易当月、下月及随后两季月...
沪深300股指期现套利策略2011年6月提纲•沪深300股指期现套利：优势与时机•期现套利策略•期现套利的要点•期现套利的扩展•期现套利的目标客户及业务模式沪深300股指期现套•低风险•交易时机源自市场价格偏差，操作上采取多空双向交易、双向持仓的对冲策略•绝对收益•收益与市场走势无关，熊市中依然可取得正收益•收益稳定•即使在成熟市场，依旧可以取得8%-10%的年收益沪深300股指期货套利：优势与时机假设：1、现货交易...
投机、套利空间有限股指期货股指期货2011年3月7日20112011年年33月股指期货投资策略报告月股指期货投资策略报告研究员：欧阳晓辉执业证书编号：S0170210050001电话：0411-39673231网址：www.daton.com.cn邮箱：ouyangxiaohui@daton.com.cnIF1103二月份走势-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%11-2-111-2-811-2-1511-2-22050000100000150000200000250000成交金额IF1103沪深300资料来源：wind资讯近期相关报告1...
第1页共30页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。沪深300股指风险特点及状态套期保值研讨摘要。股指期货在中国生存的土壤已经具备，资本市场对股指期货的推出早是翘首以待，股指期货不仅可以作为风险管理工具，有效分散和转移企业的金融风险，而且还可以充当套期保值的职能，为投资者赢得利润。本文较为系统的讨论了沪深300股指和股指仿真交易收益率的风险特征及动态套期保值比率问题。在风险特征的描述部分，采用了度量尾部风险的...
股指期货推出对股票市场的影响分析摘要1982年2月24日，美国堪萨斯城期货交易所在历经四年的争论与努力后，首次推出价值线综合指数期货合约，标志着股票指数期货的产生。时至今日，随着我国证券市场的发展，推出股指期货的呼声愈来愈强烈。而股指期货与股票市场的联系是十分密切的。本文首先介绍股指期货的概况，包括股指期货的定义、特征和发展历程。接着着重分析股指期货的推出对股票市场的积极影响和消极影响，并通过分析1987...
